Financial risk modeling

Im Finanzwesen bezeichnet Diversifizierung die Kapitalallokation mit dem Ziel, das Risiko einzelner Vermögenswerte zu reduzieren.

In asset pricing and portfolio management, the Fama–French three-factor model is a statistical model designed in 1992 by Eugene Fama and Kenneth French to describe stock returns.

Eine Idiosynkrasie ist ein einzigartiges Merkmal von etwas. Der Begriff wird oft verwendet, um Besonderheit auszudrücken.

In der Versicherungsmathematik und der Finanzökonomie gibt es verschiedene Möglichkeiten, Risiko zu definieren.

Performance-Attribution, auch Anlageperformance-Attribution genannt , ist eine Reihe von Techniken, mit denen Performanceanalysten erklären, warum die Wertentwicklung eines Portfolios von der Benchmark abweicht .

Das Merton-Modell , entwickelt von Robert C. Merton im Jahr 1974, ist ein weit verbreitetes „strukturelles“ Kreditrisikomodell .

Das Merton-Modell , entwickelt von Robert C. Merton im Jahr 1974, ist ein weit verbreitetes „strukturelles“ Kreditrisikomodell .

X-Value Adjustment ( XVA , xVA ) ist ein Oberbegriff für verschiedene Bewertungsanpassungen, die Banken bei der Beurteilung des Wertes ihrer Derivatekontrakte vornehmen müssen .