Claudia Klüppelberg (* 23. Mai 1953) ist eine deutsche mathematische Statistikerin und angewandte Wahrscheinlichkeitstheoretikerin , bekannt für ihre Arbeiten zur Risikobewertung und statistischen Finanzwissenschaft . Sie ist emeritierte Professorin für mathematische Statistik an der Technischen Universität München . [ 1 ]

Bildung und Karriere

Klüppelberg promovierte 1987 an der Universität Mannheim . [ 1 ] Ihre Dissertation „ Subexponentielle Verteilungen und Charakterisierungen verwandter Klassen “ wurde gemeinsam von Horand Störmer und Paul Embrechts betreut. [ 2 ]

Sie habilitierte sich 1993 an der ETH Zürich . Anschließend wurde sie Professorin für angewandte Statistik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und wechselte 1997 an die Technische Universität München. 2019 wurde sie zur Professorin emerita ernannt. [ 1 ]

Bücher

Klüppelberg ist Mitautor von

  • Modellierung extremer Ereignisse: für Versicherung und Finanzen (mit Paul Embrechts und Thomas Mikosch, Springer, 1997) [ 3 ]

Sie ist Mitherausgeberin von

  • Komplexe stochastische Systeme (herausgegeben mit Ole Barndorff-Nielsen und David R. Cox , Chapman & Hall/CRC, 2001) [ 4 ]
  • Risiko – Eine multidisziplinäre Einführung (herausgegeben zusammen mit Daniel Straub und Isabell M. Welpe, Springer, 2014)

Erkennung

Klüppelberg wurde 2001 mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland und dem Bayerischen Staatsorden Pro meritis scientiae et litterarum ausgezeichnet. [ 1 ] Sie ist Fellow des Institute of Mathematical Statistics [ 5 ] und war 2009 Medallion Lecturer des Institute of Mathematical Statistics. [ 1 ]

Referenzen

  1. ^ a b c d e "Prof. Dr. Claudia Klüppelberg" , Professoren , Technische Universität München , abgerufen am 12.09.2019
  2. ^ Claudia Klüppelberg beim Projekt „Mathematische Genealogie“
  3. ^ Rezensionen zur Modellierung extremer Ereignisse :
    • Maller, RA (1998), Mathematical Reviews , MR  1458613{{citation}}: CS1 Wartung: unbetitelte Zeitschrift ( Link )
    • Scotto, MG (1998), Journal of the Royal Statistical Society, Series D (The Statistician) , 47 (4): 709– 710, JSTOR  2988377{{citation}}: CS1 Wartung: unbetitelte Zeitschrift ( Link )
    • Martin-Löf, Anders (Januar 1999), Extremes , 1 (3): 365–366 , doi : 10.1023/A:1009990003413 , S2CID  126465229{{citation}}: CS1 Wartung: unbetitelte Zeitschrift ( Link )
    • Pinkham, Roger (Juni 1999), SIAM Review , 41 (2): 399– 400, JSTOR  2653092{{citation}}: CS1 Wartung: unbetitelte Zeitschrift ( Link )
    • Norberg, Ragnar (November 1998), ASTIN Bulletin , 28 (2): 285– 286, doi : 10.2143/AST.28.2.519071{{citation}}: CS1 Wartung: unbetitelte Zeitschrift ( Link )
    • Corcoran, Jem N (März 2002), Journal of the American Statistical Association , 97 (457): 360, doi : 10.1198/jasa.2002.s455 , JSTOR  3085797 , S2CID  120358268{{citation}}: CS1 Wartung: unbetitelte Zeitschrift ( Link )
    • Malinovskii, VK (Januar 2002), Wahrscheinlichkeitstheorie und ihre Anwendungen , Bd. 46 (4. Aufl.), S.  750–751 , doi : 10.1137/S0040585X97979391
  4. ^ Überblick über komplexe stochastische Systeme :
    • Sheehan, N. (Juni 2001), Biometrics , 57 (2): 651– 652, JSTOR  3068388{{citation}}: CS1 Wartung: unbetitelte Zeitschrift ( Link )
  5. ^ Ausgezeichnete IMS Fellows , Institut für Mathematische Statistik , abgerufen am 11.09.2019