Credit risk

Die Ausfallwahrscheinlichkeit ( Probability of Default , PD ) ist ein finanzwirtschaftlicher Begriff, der die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums beschreibt.

Im Anlagebereich repräsentiert das Bonitätsrating die Kreditwürdigkeit von Unternehmens- oder Staatsanleihen .

Der erwartete Verlust ist die Summe der Werte aller möglichen Verluste, jeweils multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit des Eintretens dieses Verlustes.

Die Glaubwürdigkeitstheorie ist ein Teilgebiet der Versicherungsmathematik, das sich mit der Bestimmung von Risikoprämien befasst .

Im Finanzwesen bezeichnet eine Ausfalloption ( auch Credit Default Swaption oder Kreditausfalloption genannt) die Möglichkeit , sich gegen einen bestimmten Kredit mit einer festgelegten Laufzeit abzusichern

Ein Credit Default Swap ( CDS ) ist ein Finanzswap- Vertrag, bei dem der Verkäufer des CDS den Käufer im Falle eines Zahlungsausfalls (des Schuldners) oder eines anderen Kreditereignisses entschädigt .

Ein Credit Default Swap ( CDS ) ist ein Finanzswap- Vertrag, bei dem der Verkäufer des CDS den Käufer im Falle eines Zahlungsausfalls (des Schuldners) oder eines anderen Kreditereignisses entschädigt .

Ein Kreditereignis tritt ein, wenn eine Person oder Organisation eine bedeutende Transaktion nicht erfüllt.

Eine Credit Linked Note ( CLN ) ist ein strukturiertes Produkt, das typischerweise von Finanzinstituten wie Banken oder Zweckgesellschaften (SPVs) emittiert wird .

Eine Kreditauskunft ist eine Information, der Name einer Person oder einer Organisation, die Auskunft über die bisherige Kreditwürdigkeit einer Person gibt .

Kreditrisiko bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kreditnehmer einen Kredit nicht zurückzahlt oder seinen Kreditverpflichtungen nicht nachkommt.

Der Kreditumrechnungsfaktor ( CCF ) ist ein Koeffizient im Bereich des Kreditratings . Er ist das Verhältnis zwischen dem zusätzlich in Anspruch genommenen Kreditbetrag und dem Betrag, der geltend gemacht werden könnte.

Das Merton-Modell , entwickelt von Robert C. Merton im Jahr 1974, ist ein weit verbreitetes „strukturelles“ Kreditrisikomodell .

Das Merton-Modell , entwickelt von Robert C. Merton im Jahr 1974, ist ein weit verbreitetes „strukturelles“ Kreditrisikomodell .

Redlining ist eine diskriminierende Praxis , bei der Finanzdienstleistungen in Vierteln mit einem hohen Anteil an ethnischen Minderheiten vorenthalten werden .

Im Finanzwesen bezeichnet der Rendite- oder Kreditspread die Differenz zwischen den notierten Renditen zweier verschiedener Anlagen , üblicherweise mit unterschiedlicher Bonität, aber ähnlicher Laufzeit.

Die Ausfallwahrscheinlichkeit ( Exposure at Default , EAD ) ist ein Parameter, der bei der Berechnung des ökonomischen Kapitals bzw. des regulatorischen Kapitals gemäß Basel II für ein Bankinstitut verwendet wird.

Die Ausfallwahrscheinlichkeit ( Exposure at Default , EAD ) ist ein Parameter, der bei der Berechnung des ökonomischen Kapitals bzw. des regulatorischen Kapitals gemäß Basel II für ein Bankinstitut verwendet wird.

Die Überlebenszeitanalyse ist ein Teilgebiet der Statistik , das die erwartete Zeitspanne bis zum Eintritt eines Ereignisses analysiert, beispielsweise den Tod biologischer Organismen oder den Ausfall mechanischer

Verbriefung ist die Finanzpraxis, verschiedene Arten von vertraglichen Schulden wie Wohnimmobilienkredite, Gewerbeimmobilienkredite, Autokredite oder Kreditkartenschulden (oder andere nicht-schuldenbezogene

Der Verlust bei Ausfall ( Loss Given Default , LGD ) ist der Anteil eines Vermögenswerts, der verloren geht, wenn ein Kreditnehmer ausfällt.

X-Value Adjustment ( XVA , xVA ) ist ein Oberbegriff für verschiedene Bewertungsanpassungen, die Banken bei der Beurteilung des Wertes ihrer Derivatekontrakte vornehmen müssen .