Portfolio theories

In der modernen Portfoliotheorie bezeichnet die Effizienzgrenze (oder Portfolio-Grenze ) ein Anlageportfolio , das die „effizienten“ Bereiche des Risiko-Rendite-Spektrums abdeckt .

Eine Idiosynkrasie ist ein einzigartiges Merkmal von etwas. Der Begriff wird oft verwendet, um Besonderheit auszudrücken.

Performance-Attribution, auch Anlageperformance-Attribution genannt , ist eine Reihe von Techniken, mit denen Performanceanalysten erklären, warum die Wertentwicklung eines Portfolios von der Benchmark abweicht .

Das Risiko-Rendite-Spektrum (auch Risiko-Rendite-Abwägung oder Risiko-Belohnungs-Verhältnis genannt ) beschreibt das Verhältnis zwischen der erzielten Rendite einer Investition und dem damit verbundenen Risiko .

Die Sortino-Ratio misst die risikobereinigte Rendite eines Anlagevermögens , Portfolios oder einer Anlagestrategie .

Stildrift liegt vor, wenn der tatsächliche und der deklarierte Anlagestil eines Investmentfonds voneinander abweichen.

In der Portfoliotheorie besagt das Investmentfonds- Separationstheorem , dass unter bestimmten Bedingungen das optimale Portfolio eines jeden Anlegers durch die Wahl geeigneter Investmentfonds in angemessenen Anteilen