Leonard Jimmie Savage (geboren als Leonard Ogashevitz ; 1917–1971) war ein US-amerikanischer Mathematiker und Statistiker . Der Ökonom Milton Friedman sagte über Savage: „Er ist einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die ich ohne Zögern als Genie bezeichnen würde.“ [ 1 ]
Bildung und Karriere
Savage wurde in Detroit geboren und wuchs dort auf. Er studierte an der Wayne State University in Detroit, bevor er zur University of Michigan wechselte . Dort studierte er zunächst Chemieingenieurwesen, wechselte dann aber zur Mathematik und schloss sein Studium 1938 mit einem Bachelor-Abschluss ab. Anschließend promovierte er 1941 an der University of Michigan in Differentialgeometrie unter der Betreuung von Sumner Byron Myers . [ 2 ] Savage arbeitete später am Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey , an der University of Chicago , an der University of Michigan, an der Yale University und in der Statistical Research Group der Columbia University . Obwohl Sumner Myers sein Doktorvater war , nannte er auch Milton Friedman und W. Allen Wallis als statistische Mentoren.
Während des Zweiten Weltkriegs diente Savage als leitender statistischer Assistent von John von Neumann , dem Mathematiker, der die Grundlagen für elektronische Computer beschrieb. [ 3 ] Später nahm er an den Macy-Konferenzen zur Kybernetik teil . [ 4 ]
Forschung und Beiträge
Sein bekanntestes Werk war das 1954 erschienene Buch „ The Foundations of Statistics“ , in dem er eine Theorie der subjektiven und persönlichen Wahrscheinlichkeit und Statistik entwickelte , die einen der Grundpfeiler der Bayes’schen Statistik bildet und Anwendung in der Spieltheorie findet . Darüber hinaus veröffentlichten Savage und Lester Dubins 1965 „ How to Gamble If You Must: Inequalities for Stochastic Processes“ , in dem sie eine mathematische Theorie für optimales Verhalten in Glücksspielsituationen präsentierten. [ 5 ]
Zu Savages indirekten Beiträgen zählte die Entdeckung der Arbeiten von Louis Bachelier zu stochastischen Modellen für Vermögenspreise und der mathematischen Theorie der Optionspreisbewertung. Savage machte Paul Samuelson auf Bacheliers Arbeiten aufmerksam . Samuelsons spätere Veröffentlichungen führten dazu, dass der Begriff „ Random Walk “ (und später die Brownsche Bewegung ) grundlegend für die Finanzmathematik wurde .
1951 führte er das Minimax-Regret -Kriterium ein, das in der Entscheidungstheorie Anwendung findet . Das Hewitt-Savage-Null-Eins-Gesetz und die Friedman-Savage-Nutzenfunktion sind (teilweise) nach ihm benannt, ebenso wie der Savage-Preis, der jährlich von der International Society for Bayesian Analysis für die besten Dissertationen im Bereich der Bayes'schen Analysis verliehen wird.
Bibliographie
- Savage, Leonard J. (1961). Die subjektive Grundlage statistischer Praxis . Universität von Michigan.
- Savage, Leonard J. (1962). Die Grundlagen der statistischen Inferenz: Eine Diskussion . Methuen.
- Savage, Leonard J. (1972). Grundlagen der Statistik (2. Aufl.). New York: Dover Publications. ISBN 978-0-486-62349-8Die
- Dubins, Lester E.; Savage, Leonard J. (1976). Ungleichungen für stochastische Prozesse: Wie man spielt, wenn es sein muss . Dover Publications. ISBN 978-0-486-63283-4Die
Siehe auch
Anmerkungen
- ^ Friedman, Milton ; Friedman, Rose (1998). Zwei Glückspilze: Memoiren . Chicago: The University of Chicago Press. 146 Seiten . ISBN 0-226-26414-9Die
- ^ O'Connor, JJ; Robertson, EF (2010). "Leonard Jimmie Savage (1917–1971)" . Biographies .
- ^ Hacking, Ian (2001). Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und induktive Logik . Cambridge: Cambridge University Press. S. 184. ISBN 0-521-77287-7Die
- ^ Heims, Steve (1991). Die Kybernetikgruppe . Cambridge, MA: The MIT Press. S. 348. ISBN 978-0262082006Die
- ^ „Nachruf: Lester Eli Dubins“ (PDF) . Bulletin des Instituts für Mathematische Statistik . Oktober 2010.
Externe Links
- Papiere von Leonard Jimmie Savage (MS 695). Handschriften und Archive, Universitätsbibliothek Yale. [1]