Fixed income analysis

Die laufende Rendite , auch Zinsrendite , Ertragsrendite , Festzinsrendite , Marktrendite , Bewertungsrendite oder gleitende Rendite genannt, ist ein Finanzbegriff , der in Bezug auf Anleihen und andere festverzinsliche

Die bereinigte laufende Rendite ist ein Finanzbegriff , der im Zusammenhang mit Anleihen und anderen festverzinslichen Wertpapieren verwendet wird . Sie steht in engem Zusammenhang mit dem Konzept der laufenden Rendite .

Die Bewertung von Anleihen ist der Prozess der Schätzung des fairen Werts einer Anleihe . Beim Barwertverfahren entspricht der Wert der Summe der erwarteten Zahlungsströme, diskontiert mit angemessenen Zinssätzen.

Im Finanzwesen ist Bootstrapping eine Methode zur Konstruktion einer ( Nullkupon- ) Zinsstrukturkurve für festverzinsliche Wertpapiere aus den Preisen einer Reihe von kupontragenden Produkten, z. B. Anleihen und Swaps .

In der Finanzmathematik ist das Ho-Lee-Modell ein Kurzfristzinsmodell, das häufig zur Preisberechnung von Anleiheoptionen , Swaptions und anderen Zinsderivaten sowie zur Modellierung zukünftiger Zinssätze verwendet wird .

In der Finanzwissenschaft bezeichnet die Konvexität von Anleihen das Maß für den nichtlinearen Zusammenhang zwischen Anleihekursen und Zinsänderungen .

Ein Credit Default Swap ( CDS ) ist ein Finanzswap- Vertrag, bei dem der Verkäufer des CDS den Käufer im Falle eines Zahlungsausfalls (des Schuldners) oder eines anderen Kreditereignisses entschädigt .

In der Finanzmathematik bezeichnet der Begriff „Mehrkurvenmodell “ die Verwendung mehrerer Zinskurven zur Preisbestimmung verschiedener festverzinslicher Wertpapiere und Derivate auf der Grundlage ihrer Merkmale,

Im Finanzwesen bezeichnet der Rendite- oder Kreditspread die Differenz zwischen den notierten Renditen zweier verschiedener Anlagen , üblicherweise mit unterschiedlicher Bonität, aber ähnlicher Laufzeit.

Der sogenannte „Dirty Price“ ist der Gesamtbetrag, der bei der Abwicklung einer Anleihe gezahlt wird .

Im Finanz- und Rechnungswesen , insbesondere im Asset-Liability-Management (ALM), misst die Duration-Lücke , wie gut die Zeitpunkte von Zahlungseingängen (aus Vermögenswerten) und Zahlungsausgängen (aus