Stochastic processes

In der Theorie stochastischer Prozesse spricht man von einem adaptierten (auch nicht-antizipierenden oder nicht-antizipativen ) stochastischen Prozess, wenn Informationen über seinen Wert zu einem gegebenen Zeitpunkt zu

In der Populationsgenetik bezeichnet die Aussterbewahrscheinlichkeit die Wahrscheinlichkeit, dass ein vererbtes Merkmal mit der Zeit t ausstirbt .

In der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik ist ein Bernoulli-Prozess (benannt nach Jacob Bernoulli ) eine endliche oder unendliche Folge binärer Zufallsvariablen .

Dissociated Press ist ein Parodiegenerator (ein Computerprogramm , das sinnlose Texte erzeugt ). Der generierte Text basiert auf einem anderen Text und verwendet die Markov-Ketten -Technik.

In der Wahrscheinlichkeitstheorie und der statistischen Mechanik ist das Gaußsche freie Feld ( GFF ) ein Gaußsches Zufallsfeld , ein zentrales Modell von Zufallsflächen (Zufallshöhenfunktionen).

In der Wahrscheinlichkeitstheorie und der statistischen Mechanik ist ein Gibbs-Zustand eine Gleichgewichtswahrscheinlichkeitsverteilung , die unter zukünftiger Entwicklung des Systems invariant bleibt.

In der mathematischen Wahrscheinlichkeitstheorie ist eine grundlegende affine Sprungdiffusion (grundlegende AJD) ein stochastischer Prozess Z der Form

In der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist ein stochastischer Prozess eine Zufallsfunktion .

Die Airy-Prozesse sind eine Familie stationärer stochastischer Prozesse , die als Grenzprozesse in der Theorie zufälliger Wachstumsmodelle und der Theorie zufälliger Matrizen auftreten .

Ein Moran-Prozess oder ein Moran-Modell ist ein einfacher stochastischer Prozess, der in der Biologie zur Beschreibung endlicher Populationen verwendet wird.

In der Versicherungsmathematik und der angewandten Wahrscheinlichkeitstheorie beschreibt die Ruintheorie ( manchmal auch Risikotheorie oder kollektive Risikotheorie genannt ) mithilfe mathematischer Modelle die

Das Ruinrisiko ist ein Konzept aus dem Glücksspiel , der Versicherungswirtschaft und dem Finanzwesen, das die Wahrscheinlichkeit beschreibt, sein gesamtes Anlagekapital zu verlieren oder sein Spielkapital unter den

Die Spektralanalyse nach der Methode der kleinsten Quadrate ( LSSA ) ist eine Klasse von Verfahren zur Schätzung eines Frequenzspektrums durch Anpassen von Sinusfunktionen an die Messdaten mittels der Methode der

Ein Sprungprozess ist ein Sammelbegriff für stochastische Prozesse mit diskreten Bewegungen, sogenannten Sprüngen . Diese Sprünge können zu festen Zeitpunkten (z. B. im Binomialmodell ), zu vorhersagbaren Zeitpunkten (z.

In Mathematik und Statistik bezeichnet man einen stationären Prozess (auch strikt stationärer oder stark stationärer Prozess genannt ) als einen stochastischen Prozess , dessen statistische Eigenschaften, wie Mittelwert

In theoretical physics, stochastic quantization is a method for modelling quantum mechanics, introduced by Edward Nelson in 1966, and streamlined by Giorgio Parisi and Yong-Shi Wu.

Stochastik ( aus dem Altgriechischen στόχος ( stókhos ) ‚ Ziel , Absicht, Vermutung ‘) bezeichnet die Eigenschaft, gut durch eine Zufallsverteilung beschrieben zu werden.

Eine stochastische Differentialgleichung ( SDE ) ist eine Differentialgleichung, in der ein oder mehrere Terme ein stochastischer Prozess sind , was zu einer Lösung führt, die ebenfalls ein stochastischer Prozess ist.

Eine stochastische Simulation ist die Simulation eines Systems , dessen Variablen sich stochastisch (zufällig) mit individuellen Wahrscheinlichkeiten ändern können.

In der Wahrscheinlichkeitstheorie und verwandten Gebieten ist ein stochastischer oder Zufallsprozess ein mathematisches Objekt , das üblicherweise als Familie von Zufallsvariablen in einem Wahrscheinlichkeitsraum

In probability theory, in particular in the study of stochastic processes, a stopping time (also Markov time, Markov moment, optional stopping time or optional time) is a specific type of "random time": a random variable

In der Theorie stochastischer Prozesse in der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik bezeichnet man als Störvariable eine Zufallsvariable , die zwar fundamental für das probabilistische Modell ist , aber an sich kein

In der Mathematik , die sich mit stochastischen Prozessen befasst , bezeichnet man als Trefferzeitpunkt (oder erster Trefferzeitpunkt ) den Zeitpunkt, zu dem ein Prozess zum ersten Mal eine bestimmte Teilmenge des

In der Mathematik ist ein Random Walk ein stochastischer Prozess , der einen Pfad beschreibt, der aus einer Folge zufälliger Schritte auf einem mathematischen Raum besteht .