Financial models

In der Finanzökonomie bezeichnet Asset Pricing die formale Entwicklung der Prinzipien der Preisbildung sowie die daraus resultierenden Modelle.

Das Black-Karasinski-Modell ist ein mathematisches Modell der Zinsstrukturkurve in der Finanzmathematik ( siehe Kurzfristzinsmodell) .

Im Finanzwesen ist Bootstrapping eine Methode zur Konstruktion einer ( Nullkupon- ) Zinsstrukturkurve für festverzinsliche Wertpapiere aus den Preisen einer Reihe von kupontragenden Produkten, z. B. Anleihen und Swaps .

In asset pricing and portfolio management, the Fama–French three-factor model is a statistical model designed in 1992 by Eugene Fama and Kenneth French to describe stock returns.

Die Fundamentalanalyse im Rechnungswesen und Finanzwesen ist die Analyse der Finanzberichte eines Unternehmens (in der Regel zur Analyse von Vermögen , Schulden und Erträgen ), seiner wirtschaftlichen Lage sowie seiner

In der Finanzmathematik ist das Ho-Lee-Modell ein Kurzfristzinsmodell, das häufig zur Preisberechnung von Anleiheoptionen , Swaptions und anderen Zinsderivaten sowie zur Modellierung zukünftiger Zinssätze verwendet wird .

Das Manifest der Finanzmodellierer war ein von den Finanzingenieuren Emanuel Derman und Paul Wilmott verfasster Vorschlag für mehr Verantwortung im Risikomanagement und in der quantitativen Finanzanalyse .

Die Martingal-Preisbildung ist ein Bewertungsansatz, der auf den Konzepten des Martingals und der Risikoneutralität basiert .

In der Finanzmathematik bezeichnet der Begriff „Mehrkurvenmodell “ die Verwendung mehrerer Zinskurven zur Preisbestimmung verschiedener festverzinslicher Wertpapiere und Derivate auf der Grundlage ihrer Merkmale,

Das Merton-Modell , entwickelt von Robert C. Merton im Jahr 1974, ist ein weit verbreitetes „strukturelles“ Kreditrisikomodell .

Das Merton-Modell , entwickelt von Robert C. Merton im Jahr 1974, ist ein weit verbreitetes „strukturelles“ Kreditrisikomodell .

In der Finanzmathematik ist das SABR-Modell ein stochastisches Volatilitätsmodell , das versucht, die Volatilitätskurve auf den Derivatemärkten abzubilden .

Der Trinomialbaum ist ein gitterbasiertes Rechenmodell, das in der Finanzmathematik zur Preisberechnung von Aktienoptionen verwendet wird. Er wurde 1986 von Phelim Boyle entwickelt.