Options (finance)

Der Begriff „Pull to Par“ beschreibt den Effekt, bei dem sich der Kurs einer Anleihe im Laufe der Zeit dem Nennwert annähert.

Im Finanzwesen wird für den Kauf oder Verkauf von Optionen ein Preis (Prämie) gezahlt bzw. erhalten . Die Berechnung dieser Prämie erfordert komplexe mathematische Kenntnisse.

Eine binäre Option ist eine exotische Finanzoption, bei der die Auszahlung entweder ein fester Geldbetrag oder null beträgt.

Ein Condor ist eine Optionshandelsstrategie mit begrenztem Risiko und ohne Richtungsvorgabe. Er besteht aus vier Optionen mit vier verschiedenen Ausübungspreisen .

Im Finanzwesen bezeichnet man als exotische Option eine Option , die aufgrund bestimmter Merkmale komplexer ist als herkömmliche Standardoptionen .

Im Finanzwesen bezeichnet Moneyness die relative Position des aktuellen (oder zukünftigen) Preises eines Basiswerts ( z. B.

Im Finanzwesen bezeichnet eine Ausfalloption ( auch Credit Default Swaption oder Kreditausfalloption genannt) die Möglichkeit , sich gegen einen bestimmten Kredit mit einer festgelegten Laufzeit abzusichern

Das sogenannte Pin-Risiko tritt auf, wenn der Marktpreis des Basiswerts eines Optionskontrakts zum Zeitpunkt des Verfalls nahe am Ausübungspreis der Option liegt . In diesem Fall spricht man von einem „Pinned“ -Risiko.

Im Finanzwesen ist eine Option auf realisierte Varianz (oder Varianzoption ) eine Art von Varianzderivaten.

In der Finanzmathematik ist das SABR-Modell ein stochastisches Volatilitätsmodell , das versucht, die Volatilitätskurve auf den Derivatemärkten abzubilden .

In der Statistik bezeichnet man stochastische Volatilitätsmodelle als solche, bei denen die Varianz eines stochastischen Prozesses selbst zufällig verteilt ist.

Eine Swaption (eine Wortschöpfung aus „Swap“ und „Option“) ist eine Option, die ihrem Inhaber das Recht, aber nicht die Pflicht einräumt, zu einem späteren Zeitpunkt einen zugrunde liegenden Swap zu festgelegten

Der Trinomialbaum ist ein gitterbasiertes Rechenmodell, das in der Finanzmathematik zur Preisberechnung von Aktienoptionen verwendet wird. Er wurde 1986 von Phelim Boyle entwickelt.

Im Finanzwesen ist Volatilitätsarbitrage (oder Vol Arb ) ein Begriff für Finanzarbitragetechniken , die direkt von der Volatilität abhängen und auf ihr basieren .