Derivatives (finance)

Eine binäre Option ist eine exotische Finanzoption, bei der die Auszahlung entweder ein fester Geldbetrag oder null beträgt.

Ein Condor ist eine Optionshandelsstrategie mit begrenztem Risiko und ohne Richtungsvorgabe. Er besteht aus vier Optionen mit vier verschiedenen Ausübungspreisen .

Containerfracht-Swap-Vereinbarungen sind ein Finanzterminkontrakt , der es ermöglicht, sich gegen die Volatilität der Frachtraten für Seefracht und intermodale Container abzusichern und davon zu profitieren .

Ein Devisenderivat ist ein Finanzkontrakt, dessen Wert sich in Abhängigkeit von den Wechselkursen ändert.

Die Fundamentalanalyse im Rechnungswesen und Finanzwesen ist die Analyse der Finanzberichte eines Unternehmens (in der Regel zur Analyse von Vermögen , Schulden und Erträgen ), seiner wirtschaftlichen Lage sowie seiner

Im Finanzwesen bezeichnet Moneyness die relative Position des aktuellen (oder zukünftigen) Preises eines Basiswerts ( z. B.

Eine grüne Anleihe ist ein festverzinsliches Finanzinstrument ( Anleihe ), das zur Finanzierung von Projekten mit positiven Umweltauswirkungen dient.

Ein Transaktionsregister oder Swap-Datenregister ist eine Einrichtung, die die Aufzeichnungen von außerbörslich (OTC) gehandelten Derivaten zentral erfasst und verwaltet .

Die IMM-Termine sind die vier Quartalstermine jedes Jahres, die bestimmte Geldmarkt- und Devisen- Futures- sowie Optionskontrakte als planmäßiges Fälligkeits- oder Beendigungsdatum verwenden .

In der Finanzmathematik bezeichnet die implizite Volatilität ( IV ) eines Optionskontrakts den Wert der Volatilität des Basiswerts , der, in ein Optionspreismodell (üblicherweise das Black-Scholes- Modell) eingegeben ,

Im Finanzwesen bezeichnet der Begriff „Inflationsderivat “ (oder „inflationsindexiertes Derivat“) ein außerbörslich und börsengehandeltes Derivat , das dazu dient, das Inflationsrisiko von einer Vertragspartei auf eine

Der IVX ist ein Volatilitätsindex , der eine VIX -ähnliche Messgröße für die Volatilität von US-Wertpapieren und börsengehandelten Instrumenten innerhalb eines Handelstages bietet.

Ein Credit Default Swap ( CDS ) ist ein Finanzswap- Vertrag, bei dem der Verkäufer des CDS den Käufer im Falle eines Zahlungsausfalls (des Schuldners) oder eines anderen Kreditereignisses entschädigt .

Das sogenannte Pin-Risiko tritt auf, wenn der Marktpreis des Basiswerts eines Optionskontrakts zum Zeitpunkt des Verfalls nahe am Ausübungspreis der Option liegt . In diesem Fall spricht man von einem „Pinned“ -Risiko.

Der Nominalbetrag (oder Nominalkapitalbetrag oder Nominalwert ) eines Finanzinstruments ist der Nennbetrag, der zur Berechnung der Zahlungen auf dieses Instrument verwendet wird.

Das offene Interesse (auch bekannt als offene Kontrakte oder offene Verpflichtungen ) bezeichnet die Gesamtzahl der ausstehenden Derivatekontrakte , die noch nicht abgewickelt (durch Lieferung ausgeglichen) wurden.

Im Finanzwesen ist eine Option auf realisierte Varianz (oder Varianzoption ) eine Art von Varianzderivaten.

Ein Overnight Indexed Swap ( OIS ) ist ein Zinsswap ( IRS ) mit einer bestimmten Laufzeit, z. B. 10 Jahren.

Pension Led Funding ( PLF ) ist ein Finanzdienstleistungsprodukt aus dem Vereinigten Königreich, das Unternehmen Kapital durch die Nutzung der von Eigentümern oder Geschäftsführern des von ihnen kontrollierten

In der Finanzmathematik ist das SABR-Modell ein stochastisches Volatilitätsmodell , das versucht, die Volatilitätskurve auf den Derivatemärkten abzubilden .

In der Statistik bezeichnet man stochastische Volatilitätsmodelle als solche, bei denen die Varianz eines stochastischen Prozesses selbst zufällig verteilt ist.

In der Finanzwelt ist die technische Analyse eine Methode zur Analyse und Prognose von Kursentwicklungen durch die Untersuchung vergangener Marktdaten, insbesondere von Kursen und Handelsvolumina.

Im Finanzwesen ist ein Terminkontrakt (oft einfach Future genannt ) ein standardisierter Rechtsvertrag zum Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem festgelegten Preis mit Lieferung zu einem bestimmten zukünftigen

Eine Gegenpartei (manchmal auch Kontrapartei genannt ) ist eine juristische Person , eine nicht eingetragene Einheit oder eine Gruppe von Einheiten, für die ein finanzielles Risiko bestehen kann.

VIX ist das Börsenkürzel und die gängige Bezeichnung für den Volatilitätsindex der CBOE ( Chicago Board Options Exchange) .

Im Finanzwesen ist Volatilitätsarbitrage (oder Vol Arb ) ein Begriff für Finanzarbitragetechniken , die direkt von der Volatilität abhängen und auf ihr basieren .

Ein Währungsfuture , auch FX-Future oder Devisenfuture genannt , ist ein Terminkontrakt zum Tausch einer Währung gegen eine andere zu einem festgelegten zukünftigen Zeitpunkt zu einem am Kauftag festgelegten Preis (

X-Value Adjustment ( XVA , xVA ) ist ein Oberbegriff für verschiedene Bewertungsanpassungen, die Banken bei der Beurteilung des Wertes ihrer Derivatekontrakte vornehmen müssen .

Ein Zinsfuture ist ein Terminkontrakt (ein Finanzderivat ), dessen Basiswert ein verzinsliches Instrument ist. Er stellt eine spezielle Art von Zinsderivat dar.